On option pricing in the multidimensional Cox-Ross-Rubinstein model

Szczegóły
Opis

Tytuł:: On option pricing in the multidimensional Cox-Ross-Rubinstein model
Autorzy:: Motoczyński, Michał
Stettner, Łukasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1339064.pdf
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: contingent claim
self-financing strategies
super-hedging
option pricing
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 1; 55-72
1233-7234
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

Option pricing in the multidimensional case, i.e. when the contingent claim paid at maturity depends on a number of risky assets, is considered. It is assumed that the prices of the risky assets are in discrete time subject to binomial disturbances. Two approaches to option pricing are studied: geometric and analytic. A numerical example is also given.

Informacja

Powiązane pozycje