In this paper two forms of switching regression models with non-normal
errors are considered. The pseudo maximum likelihood method is proposed for the
estimation of their parameters.
Monte Carlo experiments results are presented for a special switching regression
model, too. In this research there are compared distributions of parameters estimators
for different distributions of errors. The error distributions are as follows: normal,
Student’s or Laplace’s. The maximum likelihood method (for the normal errors) is
applied to the estimation. In most of the cases the estimators distributions do not differ
significantly.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00