MREL a polski sektor bankowy

W wyniku pokryzysowych modyfikacji przepisów regulujących działalność banków objęto je nowym wymogiem w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych. Został on wprowadzony, aby zapewnić źródła finansowania strat banku na wypadek jego upadłości. Celem artykułu jest przybliżenie zasad określania wymogu MREL oraz ocena jego wpływu na banki działające w Polsce. Dla jego osiągnięcia zaprezentowane zostaną najważniejsze przepisy dotyczące kalkulacji MREL (w tym przyjęte przez BFG). W dalszej części artykułu zostaną przedstawione ogólne informacje na temat sektora bankowego w Polsce, szacunkowe wielkości wymogu MREL (dla wybranych banków działających w Polsce, ocenianych przez KNF jako systemowe). Na podstawie dostępnych danych wyliczono także potencjalne niedobory instrumentów finansowych zaliczanych do spełnienia wymogu, które banki będą musiały zniwelować, aby spełnić wymagania w zakresie MREL.

As a result of post-crisis amendments of the regulations regarding the functioning of banks, these entities are now subject to a new requirement for own funds and eligible liabilities. It was introduced to provide sources of financing the bank’s losses in the event of its bankruptcy. The aim of the article is to present the rules for determining the MREL requirement and to assess its impact on banks operating in Poland. For its achievement, the most important provisions regarding the MREL calculation (including those adopted by BFG) will be presented. In the further part of the article general information on the banking sector in Poland will be presented, as well as estimated MREL requirements (for selected banks operating in Poland, assessed by the KNF as systemic). On the basis of available data, potential shortages of financial instruments (classified as meeting the MREL requirements) that banks will have to issue in order to meet the MREL requirements were also calculated.